2月3日,某套利者在CME交易美元兑人民币期货,卖出500手6月份合约、买入1000手9月份合约、同时卖出500手12月份的期货合约,三个合约的价格分别为6.0849、6.0832、6.0821。2月20日,3个合约价格依次变为6.0829、6.0822、6.0807,该套利者同时将三个合约平仓,则套利者( )元人民币。(美元兑人民币期货合约规模10万美元,交易成本忽略不计。)

题目类型: 单选题

题目内容

2月3日,某套利者在CME交易美元兑人民币期货,卖出500手6月份合约、买入1000手9月份合约、同时卖出500手12月份的期货合约,三个合约的价格分别为6.0849、6.0832、6.0821。2月20日,3个合约价格依次变为6.0829、6.0822、6.0807,该套利者同时将三个合约平仓,则套利者( )元人民币。(美元兑人民币期货合约规模10万美元,交易成本忽略不计。)

题目选项

A. 盈利35000
B. 亏损70000
C. 亏损35000
D. 盈利70000

正确答案

D

题目解析

该交易为蝶式套利,套利盈亏分析如下表:

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